Для моделирования макроэкономических процессов

Разглядим главные направления применения на практике совокупностей эконометрических уравнений. Самый обширно СОУ употребляются для построения экономических моделей функционирования экономики страны. Использование СОУ имеет последовательность сложностей, каковые связаны с неточностями спецификации модели. Ввиду солидного числа факторов, воздействующих на экономические переменные, исследователь, в большинстве случаев, не не сомневается в точности предлагаемой модели для описания экономических процессов.

Большая часть совокупностей являются мультипликаторные модели кейнсианского типа с той либо другой мерой сложности. Статическая модель Кейнса в самый простом варианте имеет форму

C=a+by+e

y=C+I,

где С – личное потребление, y – ВВП, I – инвестиции, е – случайная составляющая.

Коэффициент b характеризует предельную склонность к потреблению. К примеру, в случае если b=0.65, то из каждой дополнительной тысячи дохода на потребление расходуется в среднем 650 рублей и 350 – инвестируется. Параметр а Кейнс истолковывал как прирост потребления за счет вторых факторов.

Эта модель совершенно верно идентифицируема, чтобы получить коэффициенты используется косвенный МНК. В более поздних изучениях модель Кейнса включала не только функцию потребления, но и функцию сбережений.

Примером динамической модели экономики, учитывающей для каждой эндогенной переменной лаговые переменные соответстующего экономического содержания, может служить модель открытой экономики с экономической активностью со стороны страны

где – личное потребление, – частные инвестиции, – импорт, – ВВП, – доход личных домохозяйств от предпринимательской деятельности, – публичное потребление.

Первые три уравнения данной совокупности являются сверхидентифицируемыми, а четвертое представляет собой балансовое тождество.

Совокупности одновременных уравнений нашли широкое использование в изучениях предложения и спроса. предложения и Линейная модель спроса имеет форму:

где – количество спроса, – количество предложения, Р – цена.

Изюминкой данной совокупности есть отсутствие в ней экзогенных переменных, исходя из этого имеется второй вариант модели вида

тут R – доход на одного человека, W – климатические условия. Обе эти переменные являются экзогенными. Введя их в модель, возьмём идентифицируемую структурную модель, оценки параметров которой смогут быть даны посредством КМНК.

Широкий класс моделей в эконометрике являются производственные функции – , где Р – количество выпуска; – факторы производства (по большей части, капитал и труд). Реализация для того чтобы рода моделей, в большинстве случаев, не связана с совокупностью одновременных уравнений. Производственные функции в упрощенном виде смогут быть включены в СОУ.

На данный момент эконометрика располагает огромным разнообразием типов моделей – от малых коинтеграционных моделей, предназначенных для ответа своеобразных неприятностей, до громадных экономических моделей, включающих пара сот, а время от времени и тысяч уравнений.

Вопросы

Лекция 1: Изюминки экономики как объекта математического моделирования


Также читать:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: