Интерполяция и прогнозирование в рядах динамики

Прогнозирование (экстраполяция) – это определение будущих размеров экономического явления.

Интерполяция – это определение недостающих показателей уровней последовательности.

самый простым способом прогнозирования есть расчет средних черт роста (средний безотносительный прирост, средний темп роста и т.д.) и перенесение их на будущие даты. Прогнозирование на базе аналитического

выравнивания есть самый распространенным способом.

Сезонные колебания в рядах динамики. Расчет индекса сезонности

Сезонное колебание – это более либо менее устойчивые внутригодовые колебания в последовательности динамики, обусловленные своеобразными условиями производства либо потребления данного товара. Сезонные колебания характеризуются индексами сезонности совокупность которых образует сезонную волну.

Индекс сезонности — средняя величина, определенная из % взаимоотношений по одноименным месяцам фактических уровней последовательности динамики к выровненным уровням. Для обнаружения сезонных колебаний берут эти за пара лет с распр6еделением по месяцам, это делается чтобы распознать устойчивую сезонную волну, на которой бы не отражались личные факторы одного года.

В случае если тренд отсутствует, то личный индекс сезонности возможно вычислен как отношение средней величины месячного (квартального) уровня к среднегодовому:

Iсез = (y месячной / y годовой)*100

Средний индекс сезонности равен сумме личных индексов сезонности, дроблённой на количество сезонов n: Iсез = ?Iсез / n , n – число уровней в года. Поквартальный учёт пара ухудшает показатель сезонности, по причине того, что времена года (сезоны) не совпадают с календарными периодами. При применении метода аналитического выравнивания индексы сезонности рассчитывают следующим образом:

Is = ? (yi/yt) : n

где yi – фактические уровни, yt – теоретические уровни, полученные по тренду, n – число лет.

Оценка индекса сезонности осуществляется по среднему линейному либо среднеквадратическому отклонению для каждого года. В случае если коэффициенты сезонности (линейный и среднеквадратический) возрастают, то это говорит об усилении сезонных колебаний; в случае если уменьшаются, то напротив.

Среднее линейное отклонение (коэффициент сезонности) рассчитывают по формуле:

Ксез = корень из (? |Iсез – 100| / n)

Среднее квадратическое отклонение (коэффициент сезонности) рассчитывают по формуле:

Ксез = корень из (?(Iсез – 100) ? / n)

где n – число сезонов.

Понятие индексов. Классификация индексов. Порядок построения личных и неспециализированных индексов.

В статистике под индексом понимается относительный показатель, что высказывает соотношение размеров какого-либо явления во времени, в пространстве либо сравнение фактических данных с любым эталоном.

Все экономические индексы возможно классифицировать по следующим показателям:

1.степень охвата явления;

2.база сравнения;

3.вид весов (соизмерителя);

4.форма построения;

5.темперамент объекта изучения;

6.объект изучения;

7.состав явления;

8.период исчисления.

Личные индексы — дают сравнительную чёрта отдельных элементов совокупности (индекс физического количества, себестоимости, производительности и т.д.).

Неспециализированные индексы — характеризуют изменение совокупности в целом

Существует два правила построения неспециализированных индексов:

1. В случае если строятся индексы количества (структуры), то качественные размеры берутся по базовым данным.

2. В случае если строятся индексы качества, то объемные размеры берутся по отчетным данным.

Цепные и базовые индексы. Индексы с постоянными и переменными весами

Базовые индексы – это такие, у которых в качестве базового значения (показателя в знаменателе) берется какой-либо фиксированный период. Последовательность базовых индексов показывает динамику показателя довольно этого периода

Цепные индексы – в качестве базового значения (в знаменателе) выступает прошлый период (не фиксируется, а изменяется в зависимости от разбираемого периода).

Оба вида взаимосвязаны между собой и, имея базовые, возможно легко перейти к цепным, и напротив. Кроме этого легко из цепных и базовых индексов взять агрегированный неспециализированный индекс.

Базовые

Цепные

При изучении динамики коммерческой деятельности приходится создавать индексные сопоставления более чем за два периода. Исходя из этого индексные размеры смогут определяться как на постоянной, так и на переменной базах сравнения. Наряду с этим, в случае если задача анализа пребывает в получении черт трансформации изучаемого явления во всех последующих периодах если сравнивать с начальным, то вычисляются базовые индексы. К примеру, сопоставление количества розничного товарооборота II, III и IV кварталов с I кварталом. Но в случае если требуется охарактеризовать последовательно трансформации изучаемого явления из периода во время, то вычисляются цепные индексы. К примеру, при изучении количества розничного товарооборота по кварталам года сопоставляют товарооборот II квартала c I, III – cо II и IV – с III кварталом. В зависимости от характера и задачи исследования исходной информации базовые и цепные индексы исчисляются как личные, так и неспециализированные. Методы расчёта личных базовых и цепных индексов подобны расчёту относительных размеров динамики. Неспециализированные индексы в зависимости от их вида вычисляются с переменными и постоянными весами – соизмерителями. Применяя индексный последовательность за пара периодов, возможно взять динамику стоимости товарооборота и динамику продукции в неизменных стоимостях. Такие индексные последовательности именуются индексами с постоянными весами.

Лекция 22: Колеблемость в рядах динамики


Также читать:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: