Эконометрика как наука, определение, основные цели и задачи.

Эконометрика – это раздел экономики, изучающий конкретные взаимосвязи и количественные закономерности между переменными экономических объектов посредством математических моделей и методов».

Задача эконометрики пребывает в обнаружении связей между количественными чертями экономических объектов в целях

построения математических правил прогноза (вычисления приближённых значений) недоступных для наблюдения количественных черт объектов по наблюденным либо заданным значениям вторых количественных черт объектов.

Эмпирическим материалом для построения правил прогноза (эти правила именуются эконометрическими моделями) помогают результаты наблюдений за изучаемыми экономическими объектами.

Как отмечает Клейн – «Главная задача эконометрики – наполнить

эмпирическим содержанием априорные экономические рассуждения»

Либо, иначе говоря ставится задача придать количественные оценки закономерностям и выводам, сформулированным в общей экономической теории.

«Эконометрика» рассматривается как дисциплина, объединяющая совокупность результатов, приёмов и методов экономической теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария для количественного выражения качественных закономерностей.

31. Этапы построения моделей, их особенности и практическое содержание.

Процесс анализа и построения эконометрической модели есть достаточно сложным и возможно разбит на последовательность этапов. Выделим следующие четыре этапа:

1. Постановка неприятности (формулировка и определение конечных набора и целей моделирования, участвующих в модели показателей – факторов)

Растолковывающие переменные не должны быть связаны функциональной либо тесной корреляционной связью, поскольку это может привести к неосуществимости оценки параметров модели либо получению неустойчивых, не имеющих настоящего смысла оценок. Для отбора переменных используют разные статистические способы. Но в любом случае определяющим при включении в модель факторных переменных есть экономический(качественный) анализ процесса(совокупности).

Все переменные, участвующие в модели целесообразно поделить на следующие группы:

Экзогенные (внешние, в определенной степени управляемые, планируемые).

Эндогенные, т.е. такие переменные, значения которых формируются в ходе и в разбираемой совокупности (явления) под влиянием экзогенных переменных и сотрудничества между собой (растолковываемые переменные). В регрессионной модели с одним уравнением рассматривается одна эндогенная переменная. В совокупностях одновременных уравнений – пара.

Предопределенные, т.е. выступающие как факторные либо растолковывающие переменные. Множество этих переменных формируется на базе экзогенных переменных и лаговых эндогенных, т. е. таких, значения которых измерены в прошлом по отношению к разглядываемому периоду времени, а следовательно уже известны, фиксированы.

Такое деление разрешает лучше структурировать проблему и может уменьшить процесс корректировки модели.

2. Спецификация модели.

Спецификация –это выбор формы связи между переменными: Y=f (X, кожный покров), где a = ( a1,a2….ak) — вектор параметров модели, каковые пока не имеют конкретных числовых значений.

Спецификация опирается на имеющиеся экономические теории, интуитивные представления и специальные знания об разбираемой экономической совокупности. Качественный анализ изучаемого явления, знание экономической теории может посоветовать конкретную функциональную форму связи.

3.Идентификация модели (статистическое оценивание малоизвестных параметров модели).

4. Верификация модели (проверка качества).

По окончании этапа идентификации появляются вопросы:

  • Как удачно выстроена модели, т. е. возможно ли рассчитывать на то, что ее применение для имитационных расчётов и прогнозирования даст результаты достаточно адекватные настоящей действительности.
  • Какова точность прогнозных и имитационных расчетов, основанных на выстроенной модели

Получение ответов на эти вопросы образовывает содержание неприятности верификации эконометрической модели. Способы верификации основаны на процедурах статистической проверки догадок и на статистическом анализе черт точности разных приемов статистического оценивания.

Тема 1. Цели, задачи и главные понятия эконометрического моделирования.


Также читать:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: