Классификация переменных.

Главные задачи эконометрики. Эконометрические модели. Примеры.

эконометрика – наука, которая дает количественное выражение связей экономических процессов и явлений.
Зарождение эконометрики есть следствием междисциплинарного подхода к изучению экономики. Эконометрика является комбинацией трех областей знания:
Экономической теории, Статистики, Математики
Большая часть эконометрических приёмов и методов заимствовано из математической
статистики. Но способы математической статистики универсальны и не учитывают
специфики экономических данных, которая содержится в следующем:
1) эти не результат контролируемого опыта;
2) невозможность проводить многократные опыты (из-за трансформации внешних условий);
3) экономические эти довольно часто содержат неточности измерения. В эконометрике разрабатываются
особые способы анализа, разрешающие, если не устранить, то, по крайней мере, снизить
влияние этих неточностей на полученные результаты.
Эти изюминки рождают последовательность своеобразных неприятностей, ответ которых не входит в
математическую статистику. Главные задачи эконометрики:
1. Построение эконометрических моделей, т.е. представление экономических моделей в
математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа.
2. Оценка параметров выстроенной модели, делающих выбранную модель самая
адекватной настоящим данным.
3. Проверка качества отысканных самой модели и параметров модели в целом.

4. Применение выстроенных моделей для объяснения поведения экономических показателей,
предсказания и прогнозирования, осмысленного проведения экономической политики. Так, стандартная схема анализа зависимостей пребывает в осуществлении последовательности последовательных процедур:
1. Подбор начальной модели (этап спецификации). Он осуществляется на базе экономической
теории, прошлых знаний об объекте изучения, его интуиции и исследователя.
2. Оценка параметров модели на базе имеющихся статистических данных (этап
параметризации).
3. Осуществление проверки качества модели (этап верификации).
4. При наличии хотя бы одного неудовлетворительного ответа по какому-либо критерию
модель совершенствуется с целью устранения распознанного недочёта.
5. При утвердительных ответах по всем параметрам модель считается качественной. Она
употребляется для прогноза и анализа растолковываемой переменной.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

сложность и Многообразие экономических процессов предопределяет многообразие моделей, применяемых для эконометрического анализа. Верный выбор вида экономической модели есть отправной точкой для качественного ее анализа. Непременно, на практике неизвестно, какая модель есть верной, и обычно подбирают такую модель, которая самый совершенно верно соответствует настоящим данным. Наряду с этим нужно учитывать, что совершенной модели не существует.

Показатели «хорошей» модели:

1. Скупость (простота). Модель должна быть максимально простой. Данное свойство определяется тем фактом, что модель не отражает реальность идеально, а есть ее упрощением. Исходя из этого из двух моделей, примерно одинаково отражающих действительность, предпочтение отдается модели, содержащей меньшее число растолковывающих переменных.

2. Единственность. Для любого комплекта статистических данных определяемые коэффициенты должны вычисляться конкретно.

3. Большое соответствие. Уравнение тем лучше, чем солидную часть разброса зависимой переменной оно может растолковать.

4. Согласованность с теорией. Никакое уравнение не может быть признано качественным, если оно не соответствует известным теоретическим предпосылкам. Иначе говоря модель в обязательном порядке обязана опираться на теоретический фундамент, поскольку в другом случае итог применения регрессионного уравнения возможно очень плачевным.

5. Прогнозные качества. Модель возможно признана качественной, в случае если полученные на ее базе прогнозы подтверждаются действительностью.

Классификация переменных.

Экономические переменные, участвующие в любой эконометриической модели, делятся на четыре вида:

1) экзогенные (свободные) — переменные, значения которых задаются извне. В определенной степени эти переменные являются управляемыми (x);

2) эндогенные (зависимые) — переменные, значения которых определяются в модели, либо взаимозависимые (y);

3) лаговые — экзогенные либо эндогенные переменные в эконометрической модели, относящиеся к прошлым моментам времени и находящиеся в уравнении с переменными, относящимися к текущему моменту времени;

4) предопределенные (растолковывающие переменные)-лаговые (xi?1)и текущие (x) экзогенные переменные, и лаговые эндогеннные переменные (yi ? 1).

Каждая эконометрическая модель предназначена для объяснения значений одной либо нескольких текущих эндогенных переменных в зависимости от значений предопределенных переменных.

Спецификация модели- один из этапов построения экономико-математической модели, на котором на основании предварительного анализа разглядываемого экономического объекта либо процесса в математической форме выражаются найденные соотношения и связи, соответственно, параметры и переменные, каковые на данном этапе представляются значительными для цели изучения. Другими словами выбор формулы связи переменных. К примеру при регрессионного анализа выбирается формула регрессии, подходящая для найденных сочетаний свободных и зависимых переменных — линейная, квадратичная.

Идентифицируемость уравнения — однозначное выражение структурных коэффициентов через коэффициенты приведенной модели. С позиции идентифицируемости, модели возможно поделить на 3 вида:

1. идентифицируемые- в случае если все структурные коэффициенты определяются конкретно по коэффициентам приведённой формы модели, другими словами число параметров одной модели равно параметров второй, D+1=H;

2. неидентифицируемые- в случае если число приведённых коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов. Структурная модель в полном виде эндогенных и экзогенных переменных, неизменно неидентифицируема, D + 1 H;

3. сверхидентифицируемые-если число приведённых коэффициентов больше числа структурных коэффициентов, D + 1 H, где H – число эндогенных переменных в уравнении совокупности,

D – число предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в совокупности.

предложения и Традиционная модель спроса обязана растолковывать соотношение между объёмом выпуска и ценой, характерные для некоего определенного рынка. Она содержит 3 уравнения: уравнение спроса, уравнение реакции и уравнение предложения рынка. В эти уравнения, кроме интересующих нас цены и объёма выпуска, будут входить и другие переменные, так, к примеру, в уравнение спроса войдет потребительский доход, а в уравнение предложения – цена. Объяснение, достигнутое посредством таковой модели, обусловлено значениями некоторых “внешних” по отношению к модели переменных, и в том смысле модель есть неполной либо условной. Более претенциозные модели содержат значительно больше уравнений и с их помощью пробуют выяснить поведение значительно солидного числа переменных, но и они остаются условными, потому, что содержат переменные, не определяемые и не растолковываемые моделью.

предложения и Модель спроса, которая обязана растолковывать соотношения между объёмом выпуска и ценой, характерные для некоего определенного рынка. Она содержит три уравнения:

— уравнение спроса-потребительский доход;

— уравнение предложения-цена.

Спрос на рабочую силу определяется потребностями работодателей в найме определенного количества работников нужной квалификации для услуг и производства товаров. Он находится в обратной зависимости от ставки настоящей заработной платы, которая определяется как отношение номинальной зарплаты к уровню стоимостей.

Предложение труда определяется численностью населения, долей в нем трудоспособного населения, средним числом часов, отработанных рабочим за год, квалификацией рабочих и качеством труда. Оно зависит от величины заработной платы.

Unity Скриптинг Типы данных Типы переменных


Также читать:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: