Модель типа черного ящика

Эконометрическая модель, обрисовывающая связи «вход-выход» объекта (процесса), для построения которой не нужно знания внутренней сути процессов и структуры объекта в нем, именуется моделью тёмного коробку:

Y – зависимая (растолковываемая, выходная, результирующая, эндогенная, случайная переменная, результирующий показатель) переменная, моделируемый показатель, выходная величина;

= (Х1, …, Х2) – вектор свободных (растолковывающих, входных, предвещающих, экзогенных, неслучайных) переменных, факторный показатель либо регрессор; время от времени вектор именуют вектором входных факторов, регрессоров.

Типы данных в эконометрике

В эконометрических моделях по большей части употребляются эти трёх типов:

1) пространственные либо перекрестные эти (cross-sectional data);

2) временные последовательности либо эти (time-series data);

3) панельные эти (panel data).

1. Пространственные эти .

В случае если экономические утверждения отражают статическую (относящуюся к одному периоду времени) связь всех включённых в модель переменных, то значения таких переменных принято именовать пространственными данными.

Эти среза (узнаваемые кроме этого как статические либо пространственные эти) — это эти, относящиеся к одному моменту времени и дающие что-то наподобие поперечного среза некоей отрасли экономики (из этого происходит термин cross-sectional data — дословно — эти поперечного сечения).

К этому типу принадлежат, к примеру, информацию о стоимостях на машины либо недвижимость в зависимости от их всевозможных черт и относящиеся к определенному моменту времени; информацию о направлениях валют в разных пунктах обмена валют города на какую-то фиксированную дату.

Пространственные эти являются выборочной совокупностью из некоей главной совокупности.

Временные последовательности (эти)

Переменные модели именуются датированными, в случае если обозначена их зависимость от времени.

В случае если экономические утверждения отражают динамическую (зависящую от фактора времени) связь включённых в модель переменных, то значения таких переменных датируют и именуют динамическими либо временными последовательностями либо рядом динамики (РД)

Временные последовательности — это наблюдения некоторых экономических показателей, относящиеся к последовательным моментам времени. Временной отрезок между наблюдениями значительно чаще постоянный (ежедневные, ежемесячные, ежеквартальные либо ежегодные эти), но возможно и переменным.

К этому типу данных относятся, к примеру, курс евро за этот месяц; ежеквартальные информацию об уровне инфляции либо безработицы в Российской Федерации за последние 5 лет.

3. Панельные эти= Пространственные эти+ Временные последовательности (эти)

Панельные эти являются обобщением либо комбинацией пространственных и временных данных.

Панельные эти (Panel), дословный перевод с английского «перечень», являются двумерные массивы, одно из измерений — «пространственное», по экономическим единицам ( i = 1, . . . , N ), второе — «временное», по времени ( t = 1, . . . , T ).

Так, как и рассмотренные выше свободные выборки для различных моментов времени, панельные эти имеют два индекса ( i , t ), но сейчас индекс i относится к одной и той же экономической единице. Подобные массивы появляются при проведении обследований солидного числа объектов в течении некоего периода времени. В большинстве случаев N громадное, а T, довольно часто, маленькое.

Панельные эти складываются из наблюдений одних и тех же экономических единиц, каковые осуществляются в последовательные периоды времени. Панельные эти насчитывают три измерения: показатели – объекты – время. Их применение даёт последовательность значительных преимуществ при оценке параметров эконометрических зависимостей, поскольку они разрешают проводить как анализ временных последовательностей, так и анализ пространственных выборок.

Как устроен тёмный ящик самолета


Также читать:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: