Обобщенная форма эконометрической модели

Главные предпосылки эконометрики

Главные идеи экономики – связь (закон) между экономическими переменными либо, лучше, показателями, которая в конкретных хозяйственных обстановках проявляется как закономерность.

Спрос на товар на рынке рассматривается как функция его цены. Затраты на изготовление какого-либо продукта – функция от количества производства и т.д.

Это – примеры связей между двумя показателями, одна из которых, к примеру, спрос на товар, производственные затраты, есть растолковываемой переменной (результирующим показателем либо результатом), вторая – растолковывающей либо экзогенной переменной (фактор либо довод).

Понятие связи между экономическими показателями

Закономерности в экономике проявляются как связи между экономическими показателями. Изучая количество выпуска продукции на некоем предприятии, конечно считать, что он зависит от затрат разных видов ресурсов и записать: .

В случае если каждому комплекту соответствует одно определенное значение , то сообщение именуется функциональной. Характерной изюминкой функциональной связи есть то, что в каждом отдельном случае известен полный список факторов , определяющих величину результативного показателя , и правильный механизм этого влияния, выраженный определенным уравнением.

Функциональные связи имеют место и в экономике (к примеру, связь между зарплатой Y и выработкой X при несложной сдельной зарплате ).

Свободные переменные в эконометрике именуют кроме этого факторными либо растолковывающими переменными.

Я предпосылка

значение и Поведение любого экономического показателя зависят от солидного числа факторов, и все учесть невозможно. Но в этом и нет необходимости. В большинстве случаев только ограниченноеколичество факторов вправду значительно воздействует на исследуемый экономический показатель.

Часть влияния остальных факторов столь незначительна, что их игнорирование не имеет возможности привести к значительным отклонениям в поведении исследуемого объекта.

учёт и Выделение в модели только ограниченного числа реально главных факторов и есть важной (1-ой) предпосылкой для качественного анализа, управления и прогнозирования обстановкой.

Экономическая теория распознала и изучила большое число устоявшихся и стабильных связей между разными показателями.

Между разными их признаками и явлениями нужно в первую очередь выделить два типа связей: функциональную (жестко детерминированную) и статистическую (стохастически детерминированную).

Слово стохастический (от греч. ??????????? – «могущий угадывать») употребляется во многих терминах из различных областей науки, и в общем свидетельствует неопределённость, случайность чего-либо, вероятностный.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Зависимость случайных размеров именуют статистической (стохастической), в случае если трансформации одной из них ведет к трансформации закона распределения второй.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. В случае если изменение одной из случайных размеров влечет изменение среднего значения второй случайной величины, то статистическую зависимость именуют корреляционной. Сами случайные размеры, связанные корреляционной зависимостью, выясняются коррелированными.

Я предпосылка

Но как правило экономические размеры складываются под влиянием множества факторов, одни из которых действуют объективно, т.е. независимо от воли людей, другие результат целенаправленной деятельности, нельзя исключать и чисто случайные действия (случ. факторы).

Помимо этого, при изучении экономических зависимостей мы значительно чаще имеем дело с неполной информацией: не известен полный список факторов, воздействующих на исследуемый показатель, эти факторы смогут быть как следует неоднородны и их воздействие проявляется неоднозначно.

Значения зависимой переменной Y в этом случае подвержены случайному разбросу, они не смогут быть предсказаны совершенно верно, а лишь с определенной возможностью.

Пример 1. Кейнсом была в первый раз предложена формула парной линейной регрессии — зависимости частного потребления С от располагаемого дохода I: , где Со — величина независимого потребления, b (О

Но при применении данной модели при анализе конкретных данных мы фактически постоянно будем иметь определенную погрешность, поскольку строгой функциональной зависимости между этими показателями нет.

Одновременно с этим никто не будет отрицать, что люди (домохозяйства) с громадным доходом имеют большее в среднем потребление.

Значения зависимой переменной C в этом случае подвержены случайному разбросу, они не смогут быть предсказаны совершенно верно, а лишь с определенной возможностью.

Эконометрическая модель – это таковой вид экономико-математическая модели, в которой зависимый результативный показатель Y пребывать в статистической связи с факторным показателем X.

Сущность 2-й главной предпосылки построения эконометрической модели (ЭМетМ) пребывает в возможности разбиения зависимой переменной Y на две аддитивные (складывающиеся) части : растолкованную (факторную X) и случайную (?):

обобщенная форма эконометрической модели

где – свободные (факторные, растолковывающие) переменные; F – часть результативного показателя, сформировавшаяся под влиянием учтенных факторных показателей, находящихся в стохастической связи с Y.

? – часть результативного показателя Y, появившаяся благодаря действия неконтролируемых либо/и неучтенных факторов, и неточности измерения учтенных переменных и других случайных явлений.

= – вектор факторных показателей

Y=F(X)+?

Робастные обнаружение гетероскедастичности и стандартные ошибки


Также читать:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: