Основные этапы построения эконометрических моделей

Выделяют шесть главных этапов эконометрического моделирования: постановочный, априорный, этап параметризации, информационный, верификации модели и этапы идентификации [1].

1-й этап (постановочный). Формируется цель изучения, комплект участвующих в модели экономических переменных. В качестве цели эконометрического моделирования в большинстве случаев разглядывают анализ исследуемого экономического объекта (процесса); прогноз его экономических показателей, имитацию развития объекта при разных значениях экзогенных переменных (отражая их случайный темперамент, изменение во времени), выработку управленческих ответов.

При выборе экономических переменных нужно теоретическое обоснование каждой переменной (наряду с этим рекомендуется, дабы число их было не большим и, как минимум, многократно меньше числа наблюдений). Растолковывающие переменные не должны быть связаны функциональной либо тесной корреляционной зависимостью, поскольку это может привести к неосуществимости оценки параметров модели либо к получению неустойчивых, не имеющим настоящего смысла оценок, т.е. к явлению мультиколлинеарности.

2-й этап (априорный). Проводится анализ сущности изучаемого объекта, формализация и формирование априорной (известной до начала моделирования) информации.

3-й этап (параметризация). Осуществляется конкретно моделирование, т.е. выбор неспециализированного вида модели, обнаружение входящих в нее связей. Главная задача, решаемая на этом этапе, — выбор вида функции f(X) в эконометрической модели, например, возможность применения линейной модели как самая простой и надежной. Очень серьёзной проблемой на этом этапе эконометрического моделирования есть неприятность спецификации модели (подробное описание объекта изучения), в частности: выражение в математической форме найденных соотношений и связей; установление перечня экономических переменных, характеризующих функционирование данного объекта и установление связи состава экзогенных и эндогенных переменных, а также лаговых; формулировка исходных ограничений и предпосылок модели. Этап спецификации крайне важен при построении модели. От того, как удачно решена неприятность спецификации модели, в значительной мере зависит успех всего эконометрического моделирования, а допущенные неточности в перечне параметров либо выборе математической модели связи между переменными значительно влияют на итог.

По отношению к выбранной спецификации все экономические переменные объекта подразделяются на два типа: эндогенные и экзогенные переменные.

Экзогенными (свободными) именуются экономические переменные, значения которых определяются вне данной модели. Эндогенными (зависимыми) именуются экономические переменные, значения которых определяются (разъясняются) в модели в следствии одновременного сотрудничества соотношений, образующих модель.

При наличии хотя бы одной экзогенной переменной модель именуется открытой, в другом случае — замкнутой.

4-й этап (информационный). Осуществляется сбор нужной статистических данных за данным экономическим объектом — замечаемых значений экономических переменных

(хi1, xi2,…, xik; уi1, уi2,…, yir), i = 1,…,n.

Тут смогут быть наблюдения, полученные как с участием исследователя, так и без его участия (в условиях активного либо пассивного опыта).

5-й этап (идентификация модели). Осуществляется на основании статистических данных при помощи статистических способов (в большинстве случаев, способов регрессионного анализа) оценка и статистический анализ модели ее параметров. Проблему идентификации модели не нужно путать с проблемой ее идентифицируемости, т.е. проблему возможности получения конкретно определенных параметров модели, заданной совокупностью одновременных уравнений (правильнее, параметров структурной формы модели, раскрывающей механизм формирования значений эндогенных переменных, по параметрам приведенной формы модели, в которой эндогенные переменные конкретно выражаются через предопределенные переменные).

6-й этап (верификация модели). Проводится проверка истинности, адекватности модели. Узнается, как удачно урегулированы вопросы спецификации, идентифицируемости и идентификации модели, какова точность расчетов по данной модели, в конечном итоге, как соответствует выстроенная модель моделируемому настоящему экономическому объекту либо процессу. В случае если модель неадекватна, то опять выполняется третий этап построения модели. В этом случае — уточнение спецификации, после этого опять выполняется этап параметризации (оценки параметров уточненной модели) и проверяется уровень качества отысканных значений (параметров и оценок модели растолковываемой переменной), и соответствие модели эмпирическим данным и теоретическим предпосылкам.

Необходимо заметить, что в случае если имеются статистику, характеризующие моделируемый экономический объект в этот и предшествующие моменты времени, то для верификации модели, выстроенной для прогноза, достаточно сравнить настоящие значения переменных в последующие моменты времени с соответствующими их значениями, взятыми на базе разглядываемой модели согласно данным предшествующих моментов.

В случае если эконометрическая модель удовлетворяет всем требованиям качества, то она возможно использована для прогнозирования и задач анализа исследуемых экономических процессов. Процесс построения, применения и изучения эконометрических моделей именуется эконометрическим моделированием.

См. дополнительно литературу: [1, с. 69-71]; [2, с. 66 — 117]; [5, с. 21 — 23]; [7, с. 34 — 40]; [8]; [9].

Лекция 18: Математическое моделирование технологического прогресса


Также читать:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: