Пример эконометрической модели

Предположим, что экономист-теоретик сформулировал следующие положения:

— потребление имеется возрастающая функция от имеющегося в наличии дохода, но возрастающая, по всей видимости, медленнее, чем рост дохода;

— количество инвестиций имеется возрастающая функция ВВП и убывающая функция чёрта национального регулирования (к примеру, нормы процента);

— ВВП имеется сумма потребительских, инвестиционных и услуг и государственных закупок товаров.

Отечественная первая задача — перевести эти положения на математический язык. В этот самый момент исследователь сталкивается с множеством неприятностей. Какие конкретно соотношения выбрать между переменными (линейные либо нелинейные)? В случае если остановиться на нелинейных, то какими они должны быть — логарифмическими, полиномиальными либо какими-либо еще? Кроме того выяснив форму конкретного соотношения, мы оставляем нерешенной проблему выбора для разных уравнений запаздываний во времени. Бyдyт ли, к примеру, инвестиции текущего периода реагировать лишь на ВВП, произведенный в последнем периоде, либо же на них скажется динамика нескольких прошлых периодов? Простой выход из этих трудностей пребывает в выборе при начальном анализе самый простой из вероятных форм этих соотношений. Тогда появляется возможность записать на базе вышеуказанных положений следующую линейную довольно разбираемых переменных и аддитивную довольно случайных составляющих модель:

1) функция потребления;

2) функция инвестиций;

3) функция НД,

где априорные ограничения выражены неравенствами , , .

Эти три соотношения вместе с ограничениями образуют модель. В ней обозначает подоходный налог, — норму процента как инструмент национального регулирования, — национальные закупки услуг и товаров, измеренные в момент времени t.

Присутствие в уравнениях (1) и (2) остаточных случайных составляющих и обусловлено необходимостью учесть влияние соответственно на и последовательности неучтенных факторов. Вправду, нереалистично ожидать, что величина потребления будет конкретно определяться уровнями подоходного налога и национального дохода ; подобно величина инвестиций зависит, разумеется, не только от достигнутого в прошлый год уровня ВВП и от величины нормы процента , но и от последовательности неучтенных в уравнении (2) факторов.

Полученная модель содержит два уравнения, растолковывающие поведение инвесторов и потребителей, и одно тождество. С.А. Айвазян и В.С Мхитарян сформулировали ее для дискретных периодов времени и выбрали запаздывание (лаг) в один период для отражения действия ВВП на инвестиции.

Тут приведен данный пример, дабы растолковать неспециализированные черты одного из наиболее значимых этапов эконометрического моделирования, в ходе которого исследователь математически формализует отдельные положения экономической теории и объединяет их в совокупность.

В этом примере потребление , инвестиции и ВВП в текущий момент времени t являются эндогенными переменными; подоходный налог , норма процента как инструмент национального регулирования и национальные закупки услуг и товаров — экзогенные переменные, каковые вместе с ВВП в прошлый момент времени образуют множество предопределенных переменных.

Так, возможно заявить, что эконометрическая модель помогает для объяснения поведения эндогенных переменных в зависимости от значений экзогенных и лаговых эндогенных переменных.

Лекция 3: Модель линейной регрессии (продолжение)


Также читать:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: