Принципы спецификации эконометрических моделей.

Спецификацией модели именуют её построение — другими словами корректное описание существующих закономерностей в какой-либо области.

1) спецификация модели появляется в следствии перевода на математический язык связей эндогенных и экзогенных переменных (экономических утверждений), наряду с этим закономерность эк.теорий стараются обрисовать лин-ми алгеб-ми функциями.

2) Второй принцип требует, дабы количество уравнений, составляющих спецификацию модели, в точности совпадало с числом эндогенных переменных, включённых в модель.

3) Фактор времени обязан отыскать отражение в спецификации моделей=Третий принцип пребывает в датировании переменных, другими словами учёте зависимости факторов модели от времени. Переменные именуются датируемыми, в случае если обозначена их зависимость от времени. Включение в модель времени ведет к созданию динамической модели.

4) в модель должен быть включён параметр случайной неточности, дабы охарактеризовать влияние случайных факторов.

Модель, появляющаяся на этапе спецификации, в большинстве случаев, имеет структурную форму, отражающую заложенные в модель экономические утверждения. В таковой форме эндогенные переменные модели, в большинстве случаев, не выражены очевидно через ее экзогенные переменные. При помощи алгебраических преобразований модель от структурной формы возможно трансформирована к приведенной форме, где любая эндогенная переменная представляется в виде явной функции лишь экзогенных переменных модели. Приведенная форма модели предназначена для прогноза эндогенных переменных при помощи экзогенных переменных. В частном случае структурная форма модели может совпадать с приведенной формой.

Пример

Первый принцип: Обрисовываем потребления и зависимость инвестиций от других факторов:

It= a0 + a1*Rt + ?t1

Ct = b0 + b1*(Yt-Tt) + ?t2

где I — инвестиции в экономику, R — ставка рефинансирования, Y — ВВП, C — суммарное потребление, T — сумма налогов в стране

Итак, существующие закономерности в экономике обрисованы математическими выражениями.

Второй принцип: В приведённой выше модели эндогенными являются переменными являются инвестиции и потребление (В большинстве случаев, ВВП кроме этого есть эндогенным показателем, но в этом случае мы сделали допущение, что он известен заблаговременно). Как видим, количество уравнений, как и эндогенных показателей, кроме этого два.

Третий принцип — присутствует фактор времени, модель динамическая. Так, зависимость продемонстрирована для последовательности периодов. Помимо этого, в соответствии с четвёртому принципу, в модель включён случайный остаток. В большинстве случаев, его математическое ожидание — среднее значение за разглядываемые периоды, равняется нулю.

Типы переменных в эконометрических моделях. Типы экономических моделей (примеры).

Переменные делятся на эндогенные и экзогенные, лаговые, предопределенные, фиктивные и переменные-помощники.
Эндогенные переменные — переменные, растолковываемые данной моделью, определенные в ней.

Экзогенные – предопределенные переменные, воздействующие на эндогенные, но не зависящие от них. Они принимаются извне.

Переменные, значения которых в периоде t известны, именуются предопределенными. Они выступают в роли факторов-доводов либо растолковывающими переменными.

Лаговыми переменными именуют временные последовательности факторных переменных, перемещённые на один либо более моментов времени. Они входят в уравнения разбираемой эконометрической совокупности, но измерены в прошлые моменты, а следовательно, являются уже известными, заданными
Фиктивные вводятся для описания явления, в отношении которого нет данных по качественному показателю.
Переменные-помощники искусственно вводятся в модель для отражения явления, кот не может быть количественно охарактеризовано, наряду с этим эта переменная тесно коррелирует с этим явлением.

Математические модели активно используются в бизнесе, экономике, публичных науках, изучении экономической активности а также в изучении политических процессов.

Математические модели нужны для более полного понимания сущности происходящих процессов, их анализа. Модель, выстроенная и верифицированная на базе (уже имеющихся) наблюденных значений растолковывающих переменных, должна быть использована для прогноза значений зависимой переменной в будущем либо для других комплектов значений растолковывающих переменных.

Возможно выделить три базисных класса модел?ей, каковые используются в эконометрике.

Модели временных последовательностей

К этому классу относятся модели:

§ тренда: y(t) = T(t) + ?t,

где T(t) — временной тренд заданного параметрического вида (к примеру, лин?ейный T(t) = a + bt), ?t — случайная (стохастическая) компонента;

§ сезонности: y(t) = S(t) + ?t,

где S(t) — периодическая (сезонная) компонента? ?t — случайная (стохастическая) компонента;

§ сезонности и тренда: y(t) = T(t) + S(t) + ?t (аддитивная) либо

y(t) = T(t)*S(t) + ?t (мультипликативная),

где T(t) — временной тренд заданного параметрического вида, S(t) — периодическая (сезонная) компонента? ?t — случайная (стохастическая) компонента.

К моделям временных последовательностей относится множество более сложных модел?ей, таких, как модели адаптивного прогноза, модели авторегрессии и скользящего среднего (ARIMA) и др.
Размещено на реф.рф
Их общей чертой есть то, что они растолковывают поведение временного последовательности, исходя лишь из его прошлых значений. Такие модели смогут использоваться, например, для прогнозирования и изучения количества продаж авиабилетов, спроса на мороженое, краткосрочного прогноза ставок и т. п.

Specification Testing for Panel Spatial Models | Anil K. Bera | ЕУСПб | Лекториум


Также читать:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: