Риски кредитного портфеля

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ Нюансы КРЕДИТНЫХ РИСКОВ

Кредитный риск, т.е. опасность, что дебитор не сможет осуществить процентные платежи либо выплатить главную сумму кредита в соответствии с условиями, указанными в кредитном соглашении, есть неотъемлемым элементом банковской деятельности. Кредитный риск свидетельствует, что платежи смогут быть задержаны либо по большому счету не выплачены, что, со своей стороны, может привести к проблемам в движении денежных средств и неблагоприятно отразиться на ликвидности банка. Не обращая внимания на инновации в секторе денежных одолжений, кредитный риск до сих пор остается главной причиной банковских неприятностей. Более 80% содержания балансовых отчетов банков посвящено в большинстве случаев этому нюансу управления рисками. Существуют три главных вида кредитного риска:

— персональный либо потребительский риск;

— корпоративный риск либо риск компании;

— суверенный либо страновой риск.

Конкретная задача данных обзоров — оценка возможности того, что кредит будет погашен, и того, что классификация кредита была установлена банком верно. Кроме этого должны рассматриваться способность заёмщика и качество залога получать нужные финансовые средства.

Не считая кредитов, ответственной категорией активов, по которой банк несет кредитные риски, являются межбанковские депозиты. Они смогут составлять большую часть баланса банка, в особенности в тех государствах, где обмен валюты ограничен, но экономические агенты и граждане смогут держать депозиты в зарубежной валюте. Межбанковские депозиты употребляются кроме этого для перевода средств, для осуществления сделок с ценными бумагами либо вследствие того что другие банки благодаря собственному размеру либо расположению оказывают кое-какие услуги экономически более действенно и как следует.

Кредитный портфель — совокупность требований банка по кредитам, каковые классифицированы по параметрам, связанным с разными факторами кредитного риска либо методами защиты от него.

Анализ кредитного портфеля банка производится систематично и лежит в базе его управления, которое имеет целью понижение совокупного кредитного риска за счет диверсификации кредитных выявления и вложений самые рисковых сегментов кредитного рынка.

К фундаментальным кредитным рискам относятся риски, связанные со стандартами маржи залога, принятием ответов о выдаче ссуд заемщикам, не отвечающим стандартам банка, и являющиеся следствием процентного и валютного риска банка и т.д.

Коммерческие риски связаны с кредитной политикой в отношении малого бизнеса, больших и средних клиентов — юридических и физических лиц, с отдельными направлениями кредитной деятельности банка.

Личные кредитные риски включают риск кредитного продукта, услуги, операции (сделки), и риск заемщика либо другого контрагента.

Сущность процентного риска разрешает выделить факторы, воздействующие на его уровень.

Отраслевой риск — это возможность утрат в следствии экономических трансформаций в отрасли, величина утрат зависит от степени таких изменений. На деятельность фирм разных отраслей экономики, а следовательно, и уровень отраслевого риска конкретно воздействуют стадии жизненного цикла конкретной отрасли и вотраслевая борьба. Наряду с этим уровень внутриотраслевой конкуренции разрешает определить степень устойчивости той либо другой компании по отношению к компаниям вторых отраслей и, в большинстве случаев, является оценкой отраслевого риска.

При ответе маркетинговых задач используют совокупности оценок по индексу

Херфиндаля — Хиршмана (Herfindahl — Hirschman Index, HHI), прямо связанному с показателем дисперсии долей компаний на рынке [1]. Индекс рассчитывают как сумму квадратов долей всех компаний, действующих на рынке:

HHI = s2 + s2

Значение H может варьироваться от практически нулевого до 10 000. Чем ближе рынок к монополии, тем выше концентрация рынка и ниже конкуренция.

Решением проблемы учета рисковой составляющей отрасли может стать применение коэффициента CaR (Capital at Risk) — капитал под риском. Комбинация параметров привлекательности отрасли и CaR представляется на сегодня упрощенным, но работоспособным механизмом управления лимитами вложений.

При известных показателях кредитной организации величина зарезервированной части экономического капитала под бизнес-направление (к примеру, корпоративное кредитование) выражается формулой:

Со/?С? = Х% х CaRtotal

где CoRCf — часть капитала под кредитную экспозицию корпоративного сектора (устанавливается исходя из стратегических приоритетов банка); CaRtotal — расчетный капитал банка.

Конечные ограничения вложений в ту либо иную отрасль упрощенно определяют пропорционально коэффициенту ее рабочий активности (коэффициент рабочий активности отражает отношение отраслевого оборота, выраженного в стоимостном виде, к совокупному показателю оборотов (КВА))’.

LimCE(n = LimCE х КВА

где Lim — лимит кредитных вложений в /-тую отрасль

Limcc — совокупный лимит кредитных вложений

корпоративного портфеля;

Км — коэффициент рабочий активности (business

activity)

Бизнес-аналитика кредитного портфеля


Также читать:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: