Системы взаимозависимых моделей

Совокупности взаимозависимых моделей самый полно обрисовывают экономическую совокупность, содержащую, в большинстве случаев, множество взаимосвязанных эндогенных и экзогенных переменных. Такие модели задаются совокупностью взаимозависимых уравнений следующего вида (п – число эндогенных переменных, т – число экзогенных переменных):

Для нахождения параметров совокупности взаимозависимых уравнений употребляются более сложные способы: двух- и трехшаговый способ мельчайших квадратов, способы большого правдоподобия с полной и неполной информацией, способы математического программирования и др.

Рекурсивные совокупности

На практике стремятся упростить совокупности взаимозависимых моделей и привести их к так именуемому рекурсивному виду. Для этого сперва выбирают эндогенную переменную (внутренний показатель), зависящую лишь от экзогенных переменных (внешних факторов), обозначают ее у1. После этого выбирается внутренний показатель, что зависит лишь от внешних факторов и от y1, и т.д.; так, любой последующий показатель зависит лишь от внешних факторов и от внутренних прошлых. Такие совокупности именуются рекурсивными. Параметры первого уравнения рекурсивных совокупностей находят способом мельчайших квадратов, их подставляют во второе уравнение и снова используется способ мельчайших квадратов, и т.д.

Модели временных последовательностей

Временной последовательность – это последовательность экономических показателей измеренных через равные промежутки времени. В экономике временные последовательности – это ежедневные цены на акции, валютные котировки, еженедельные и месячные количества продаж, годовые количества производства и т.п.

В моделях временных последовательностей yt в большинстве случаев выделяют три составляющих ее части: тренд xt, сезонную компоненту St, циклическую компоненту Ct и случайную компоненту e. В большинстве случаев модель имеет следующий вид:

yt = xt + St + Ct + eпри t = 1, … , n (1.4)

Сейчас к указанным трем компонентам все чаще додают еще одну компоненту, именуемую интервенцией. Под интервенцией знают значительное короткое действие на временной последовательность. Примером интервенции могут служить события «тёмного вторника», в то время, когда курс американского доллара за сутки вырос практически на тысячу рублей.

Трендом временного последовательности именуют медлено изменяющуюся, не циклическую компоненту, обрисовывающую чистое влияние долгосрочных факторов, эффект которых отражается неспешно.

В экономике к таким факторам возможно отнести:

• изменение демографических черт популяции, включая рост населения, изменение структуры возрастного состава, изменение географического расселения и т.д.;

• технологическое и развитие экономики;

• изменение и рост потребления его структуры.

Воздействие этих и им аналогичных факторов происходит неспешно, исходя из этого их вклад исследователи предпочитают обрисовывать посредством ровных кривых, легко задающихся в аналитическом виде.

Сезонная компонента отражает свойственную человеческой деятельности и миру повторяемость процессов во времени. Она довольно часто присутствует в экономических, метеорологических и других временных последовательностях. Сезонная компонента значительно чаще служит основным источником кратковременных колебаний временного последовательности, так что ее выделение заметно снижает вариацию остаточных компонент.

Сезонная компонента временного последовательности обрисовывает поведение, изменяющееся систематично в течение заданного периода (года, месяца, семь дней, дня и т.п.). Она складывается из последовательности практически повторяющихся циклов. Обычным примером сезонного результата есть количество продаж в декабре каждого года в канун нового и Рождества года. Одновременно с этим пик количества продаж товаров для школьников приходится на начало нового учебного года. Количество перевозок пассажиров муниципальным транспортом имеет два характерных пика утром и вечером, причем период вечернего пика и длительность его более долги. Сезонные эффекты свойственны многим сферам рабочий активности: многие производства имеют сезонный темперамент производства, потребление товаров кроме этого имеет сильно выраженную сезонность.

В некоторых временных последовательностях сезонная компонента может иметь плавающий либо изменяющийся темперамент. Хорошим примером аналогичного результата есть праздник Пасхи, сроки которого изменяются с каждым годом. Исходя из этого локальный пик количеств междугородных перевозок на протяжении пасхальных каникул есть плавающим сезонным эффектом.

Циклическая компонента занимает как бы промежуточное положение между закономерной и случайной составляющими временного последовательности.В случае если тренд – это плавные трансформации, проявляющиеся на громадных временных промежутках и, в случае если сезонная компонента – это периодическая функция времени, светло видимая, в то время, когда ее период большое количество меньше неспециализированного времени наблюдений, то под циклической компонентой в большинстве случаев подразумевают трансформации временного последовательности, достаточно плавные и заметные чтобы не включать их в случайную составляющую, но такие, каковые нельзя отнести ни к тренду, ни к периодической компоненте. Циклическая компонента временного последовательности обрисовывает долгие периоды спада и относительного подъёма.

VLOG: Будни модели #128131;#127995;


Также читать:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: