Статистика рынка кредита

Статистика денежного рынка

Цель лекции: оказать помощь студентам осознать и осмыслить экономическое содержание статистических показателей рынка кредита, фондового и валютного рынков, что разрешит им принимать обоснованные ответы при оценке состояния социально-экономических явлений.

Замысел

1. Денежный рынок, его сущность, задачи и состав статистики денежного рынка.

2. Статистика рынка кредита.

3. Статистика фондового рынка.

4. Статистика валютного рынка.

Денежный рынок, его сущность, задачи и состав статистики

Для обычного экономического развития всегда требуются финансовые средства, исходя из этого в каждом стране существует механизм мобилизации временно свободных денежных средств юридических и физических лиц, их рас-пределение и перераспределение на коммерческой базе между субъектами экономики.

Таким механизмом есть денежный рынок – совокупность экономических взаимоотношений, в которой объектом сделки есть предоставляемый в виде ссуды финансовый капитал и формируется предложение и спрос на него.

Как сложное экономическое образование денежный рынок возможно классифицирован на следующие виды:

u в зависимости от специфики товара, обращающегося на денежном рынке:

а) рынок кредита;

б) рынок ценных бумаг (фондовый рынок);

в) валютный рынок.

u по принципу возвратности денежных активов:

а) рынок долговых обязательств — включает ту часть и рынок кредита рынка ценных бумаг, которая связана с обращением и выпуском долговых фондовых инструментов;

б) рынок собственности — объединяет валютный рынок и рынок акций;

u по форме организации:

а) организованный – это рынок, все участники которого действуют по единым правилам;

б) неорганизованный – это рынок, все участники которого действуют на определяемых ими условиях.

К организованному рынку относятся биржевой рынок и валютный рынок ценных бумаг, централизованный рынок кредита.

Неорганизованный денежный рынок объединяет внебиржевую торговлю валютой, ценными бумагами, рынок кредита прямого заемщика, внутрибанковский рынок кредита;

u по сроку предоставляемых денег:

а) финансовый рынок – имеет место перемещение кратковременных обязательств в виде кратковременных краткосрочных долговых и ссуд ценных бумаг;

б) рынок капиталов — характеризуется обращением долговременных обязательств, выпущенных правительством, органами местной власти, фирмами, и акций, долговременных облигаций, предоставленных заключённых и долгосрочных ссуд срочных сделок с валютными ценностями и валютой;

u в зависимости от сферы функционирования экономических взаимоотношений по поводу перемещения денежных активов:

а) национальный денежный рынок — охватывает экономические отношения между его участниками в рамках данной страны;

б) интернациональный денежный рынок — охватывает экономические отношения между его участниками за рамками национальных хозяйств.

Главным субъектом денежного рынка есть правительство, бизнес (предприниматели) и домашние хозяйства. Эти субъекты смогут выступать в качестве кредитора, заемщика либо посредника.

Кредиторы – это физические либо юридические лица, каковые предоставляют деньги (имущество) взаймы второй стороне на определенных условиях, в большинстве случаев, с уплатой процентов и на определенный срок.

Заемщики – это физические либо юридические лица, каковые берут ссуду у кредитора.

Посредники – это физические либо юридические лица, каковые содействуют перемещению денежных средств от кредитора к заемщику и обратно.

В задачи статистики денежного рынка входит получение статистических данных о кредитных и валютных ресурсах страны, сбор информации о полезных бумагах, их обращении и размещении, разработка совокупности показателей, применяемых для чёрта денежного рынка, обнаружение с их помощью закономерностей и тенденций, складывающихся на денежном рынке.

Статистика рынка кредита

Рынок кредита – это совокупность экономических взаимоотношений между субъектами, нуждающимися в деньгах, и субъектами, каковые смогут их дать на определенных условиях. Рынок кредита возможно выяснен как совокупность экономических взаимоотношений с институционной и функциональной точки зрения, по временному и вторым показателям.

С функциональной точки зрения рынок кредита возможно разглядывать как кредитный механизм, при помощи которого аккумулируются временно свободные средства и направляются на производственное и непроизводственное вложение капитала.

С институционной точки зрения рынок кредита является совокупностью кредитно-бирж и финансовых институтов, при помощи которых обеспечивается перемещение ссудного капитала.

По временному показателю рынок кредита является совокупностью рынка капиталов и денежного рынка.

В зависимости от субъектов кредитных взаимоотношений рынок кредита – это механизм взаимоотношений между юридическими, физическими лицами, страной по поводу перераспределения и аккумуляции временно свободных денежных средств.

В базе функционирования рынка кредита лежит кредит. Этим определяется его роль в экономической и социальной судьбе общества.

Рынок кредита связан с функционированием кредита в различных формах. В рыночных условиях преобладающей формой есть банковский кредит, при котором в роли кредитора выступают банки.

Деление рынка кредита на отдельные его виды возможно проводить по следующей классификации:

u по степени организованности:

а) центральный рынок кредита — организуется НБУ;

б) децентрализованный рынок кредита — организуется коммерческими банками и специальными денежно-кредитными университетами.

u по временному показателю:

а) финансовый рынок — является совокупностью кредитных взаимоотношений по поводу перемещения кратковременных ссудных капиталов;

б) рынок капиталов — связан с организацией перемещения долговременных ссудных капиталов.

сроки выдачи и Функциональное назначение этих кредитов различные. Кратковременный кредит выступает в качестве платежного и покупательного средства, обслуживает перемещение оборотного капитала, обеспечен векселями, товарными документами либо ценными бумагами и выдается сроком до 1 года. Долговременный кредит связан с вложением средств в главные фонды и содействует обновлению главного капитала. Данный кредит выдается сроком более, чем на год и, в большинстве случаев, ссуда капитала есть необеспеченной.

u в зависимости от валюты:

а) рынок кредита в национальной валюте;

б) рынок кредита в зарубежной валюте;

u по сфере и источникам приложения ссудного капитала:

а) национальный рынок кредита охватывает кредитные отношения между юридическими и физическими лицами, кредитно-денежными учреждениями данного страны;

б) интернациональный рынок капиталов включает рынок зарубежных займов и кредитов, охватывающий интернациональные операции на национальном рынке ссудного капитала и интернациональный рынок кредита, что функционирует на базе кредитных взаимоотношений появляющихся между участниками за пределами национального рынка;

в) всемирный рынок кредита является совокупностью национальных рынков, ссудного капитала и кредитный рынок, охватывающий кредитные отношения между его участниками из различных государств.

Различают кредитные вложения и кредитные ресурсы.

Кредитные ресурсы – временно свободные финансовые средства фирм, бюджета, денежно-кредитных учреждений, страховых организаций, домашних хозяйств и иностранных инвесторов. Аккумулирование этих средств осуществляется в учреждениях кредитной совокупности страны, которая складывается из НБУ, коммерческих банков и специальных кредитно-денежных учреждений.

Кредитные вложения – ссуды либо суммы кредитов, выданных кредиторами хозяйствующим домашним и субъектам хозяйствам на условиях возвратности, срочности, обеспеченности, дифференцированности и платности.

Возвратность кредита свидетельствует, что финансовые средства, забранные заемщиком у кредитора, должны быть в обязательном порядке возвращены. Без исполнения этого требования кредит не существует.

Срочность кредита свидетельствует, что кредит выдается на определенный срок и должен быть не просто возвращен, а возвращен в строго установленный срок. Соблюдение этого принципа содействует обычному обеспечению финансовыми средствами хозяйствующих субъектов, ликвидности самих банков.

Обеспеченность кредитования свидетельствует, что кредит обязан предоставляться лишь тем хозяйственным органам, каковые в состоянии обеспечить его возврат. Исходя из этого выдаче кредита предшествует оценка кредитоспособности заемщика.

Дифференцированность кредитования свидетельствует возможность предоставления кредитором финансовых ссуд заемщику на различных условиях в зависимости от срока и вида кредита, стабильности финансового обращения, потребности и наличия в кредитных ресурсах и пр.

Платность кредита свидетельствует, что заемщик обязан внести кредитору определенную плату за временное пользование финансовыми средствами. Реализация этого принципа на практике осуществляется через механизм банковского процента. Ставка банковского процента – это собственного рода «цена» кредита. Платность кредита призвана оказывать заемщику стимулирующее действие на рациональное применение не только собственных ресурсов, но и привлеченных средств. Кредитору платность кредита снабжает покрытие его текущих затрат, и затрат, которые связаны с уплатой процентов за привлеченные в депозиты чужие средства, получение прибыли.

Кредиты выдаются банком на различные сроки, их размер учитывается за месяц, квартал, год. При анализе кредитной деятельности определяются кроме этого средний размер выданных ссуд ( ). Данный показатели определяются так: ; где: К – размер предоставленного кредита;

t – срок, на что выдан кредит.

При получении кредита у заемщика появляется задолженность перед банком. Остатки задолженности по кредиту являются моментным показателем, другими словами учитываются по состоянию на определенную дату (начало месяца, квартала, года). Исходя из этого средний остаток задолженности определяется так:

за месяц ;

за квартал (год) ,

где — задолженность по кредиту соответственно на конец и начало месяца;

— задолженность по кредиту соответственно на начало первого, второго, n — го месяца;

n – число хронологических дат.

В совокупном финансовом обороте кредит совершает личный оборот. Он отражается в дебете счета как выдача и в кредите счета как погашение. В следствии между показателями задолженности по кредиту и оборотом кредитных ресурсов имеется балансовая сообщение:

остаток задолженности по кредиту на начало периода + выдано кредитов = погашено кредитов + остаток задолженности по кредиту на конец периода.

Иначе, разность между кредитом счёта и дебетом характеризует остаток задолженности по кредиту.

На основании показателей баланса исчисляют следующие структурные характеристики:

u удельный вес погашенного кредита: ,

где: — размер погашенного кредита;

К – размер задолженности по кредиту.

u удельный вес просроченной задолженности: ,

где: — размер просроченной задолженности.

u удельный вес несвоевременно погашенного кредита: ,

где: — размер погашения просроченного кредита

Для оценки оборачиваемости кредита употребляются показатели числа оборотов (n) и времени обращения кредита (t). Эти показатели рассчитываются раздельно по выданным, погашенным и просроченным кредитам. Так, по выданным кредитам число оборотов определяется: ;

по погашенным: ,

где: — сумма выданных кредитов за отчетный период;

— сумма погашенных кредитов за отчётный период,

— средний размер задолженности по кредиту за тот же период.

Время обращения кредитов определяется по следующим формулам:

средний срок, на что выдавался кредит: ;

средний срок пользования кредитом: ,

где: D – продолжительность отчетного периода. Для кратковременного кредита D принимают равным 12мес. либо 365дней, для долговременного –количество лет.

Подобно рассчитываются показатели оборачиваемости для просроченных кредитов.

За пользование кредитом заемщик обязан внести кредитору определенную плату. Платность кредита количественно выражается процентной ставкой (S), которая определяется отношением платы за пользование кредитом ( ) к размеру предоставленного кредита (К):

.

Данный показатель дифференцируется по видам, срокам и объектам предоставления кредита.

В условиях инфляции наровне с номинальной процентной ставкой (S) рассчитывается настоящая ставка ( )

либо ,

где: U – уровень инфляции.

При выдаче кредитов возможно выяснена кроме этого средняя ставка по следующим формулам:

u при выдаче кредитов на одинаковый срок: ;

u при выдаче кредитов на различные сроки: ,

где: t – срок, на что выдан i–ый кредит.

По банковскому учреждению, имеющему отделения, динамика средней ставки оценивается посредством индексов переменного, постоянного структурных сдвигов и составов.

Индекс средней ставки переменного состава характеризует ее относительное изменение в целом по банку в отчетном периоде если сравнивать с базовым за счет трансформации размеров ставок и структуры предоставленных кредитов по отделениям банка.

; .

Индекс средней ставки постоянного состава характеризует ее относительное изменение в целом по банку в отчетном периоде если сравнивать с базовым лишь за счет трансформации уровня ставки по отделениям банка.

; .

Индекс структурных сдвигов характеризует относительное изменение средней ставки в целом по банку в отчетном периоде если сравнивать с базовым за счет трансформации структуры предоставленных кредитов по отделениям банка.

;

Связь между рассмотренными показателями следующая:

и

Доход банка за предоставленные кредиты определяется так:

.

Из этого следует, что изменение платы за кредит ( ) формируется под влиянием следующих факторов:

u за счет трансформации ставки по отделениям банка:

;

u за счет трансформаций в структуре предоставленных кредитов по отделениям банка:

.

u за счет трансформации размера предоставленных кредитов:

Неспециализированное изменение дохода банка за предоставленные кредиты составит:

Кредиты, полученные предприятием, употребляются с разной степенью эффективности. Для ее оценки употребляются следующие показатели:

u скорость оборота кредитов: время обращения и число оборотов (эти показатели рассмотрены выше);

u средняя кредитоотдача. Данный показатель характеризует количество реализованной продукции (ВР), приходящейся на 1 грн. взятых кратковременных кредитов (К):

u коэффициент оборачиваемости оборотных средств разрешает делать выводы об эффективности применения кратковременных кредитов, положенных в оборотные средства. Данный показатель есть косвенным измерителем эффективности применения кредита, но он нужен, поскольку разрешает уточнить пути рационального применения кредита:

,

где: — среднегодовая цена оборотных средств;

u размер прибыли (П) на 1 грн. взятого кредита (К):

u совокупный показатель эффективности применения кредита:

При анализе эффективности применения кредита определяются не только уровни, но и динамика этих показателей.

Рациональное применение кредитов предприятием содействует росту прибыли реализации предприятия и объёма продукции.

На динамику количества реализации продукции влияет:

изменение размера кредита: ;

изменение кредитоотдачи: .

Полное изменение прибыли вызывается влиянием:

размера кредита: ;

размера прибыли на 1 грн. взятого кредита: .

IncomePoint.tv: изучения и статистика не возвратов банковских кредитов


Понравилась статья? Поделиться с друзьями: