Торговые системы: структура и конструкция

В данной главе рассматриваются пять вопросов, связанных со струкпостроением и турой торговых систем: (1) совокупности следования за трендом, (2) главные недочёты этих совокупностей, (3) советы по их трансформации в более замечательные совокупности, (4) противотрендовые совокупности и (5) диверсификация. Преимущество автоматических систем пребывает в том, что они исключают чувстве из процесса торговли, гарантируют последовательный подход и предоставляют трейдеру способ управления рисками.

Два главных типа совокупностей следования за трендом — совокупности скользящей средней и совокупности пробоя. Пересечение скользящих средних дает сигнал к приобретению, в то время, когда более маленькая скользящая средняя пересекает более долгую скользящую среднюю снизу вверх, и сигнал к продаже, в то время, когда более маленькая скользящая средняя пересекает более долгую скользящую среднюю сверху вниз. Основная идея, лежащая в базе совокупности пробоя, пребывает в том, что свойство рынка достигнуть нового максимума либо минимума говорит о потенциале для продолжения тренда в направлении пробоя. Примером несложной совокупности пробоя было бы такое правило: направляться закрывать маленькую позицию и открывать долгую, в случае если сегодняшняя цена закрытия превосходит максимум предшествующих N дней, и закрывать долгую позицию и открывать маленькую, в случае если сегодняшняя цена закрытия ниже минимума предшествующих N дней. Значение N будет определять чувствительность совокупности. Стремительные совокупности раньше подают сигналы, но среди них больше фальшивых сигналов, чем при применении медленной совокупности; потери на сделку у медленных совокупностей будут выше, чем утраты в соответствующей сделке у более стремительной совокупности. На большинстве рынков медленные совокупности склонны показывать себя лучше.

Не смотря на то, что кроме того базисные совокупности скользящей средней либо пробоя выясняются прибыльными, в случае если с их помощью торговать непрерывно на широком спектре рынков в течение большого промежутка времени, простые совокупности следования за трендом периодически подвергают трейдера угрозе важных утрат. Трейдеры смогут модифицировать главные совокупности следования за трен-

108 ЧАСТЬ 1. задачи и вопросы

дом, потребовав перед тем, как совершить воздействие, подразумеваемое знаком, выполнить дополнительные условия. Верные сигналы будут удовлетворять условиям подтверждения, в то время как фальшивые сигналы — нет. Среди примеров условий подтверждения — минимальная глубина пробоя, задержка во времени и происхождение определенной модели. Условия подтверждения будут снижать утраты на «пиле», но задерживать открытие позиции по окончании получения прибыльного сигнала.

Фильтры призваны устранить сделки, возможность успеха которых ниже средней. При разработке фильтра создатель совокупности пытается отыскать неспециализированный знаменатель, применимый к практически всем убыправильных сделок. Совокупности смогут в один момент включать как правила подтверждения, так и фильтры. Лишь те сигналы, каковые проразрешены войти фильтром, а позднее обоснованы правилом, приводят к настоящим сделкам.

Потому, что «бычьи» и «медвежьи» рынки ведут себя по-различному в том смысле, что понижение стоимостей от серьёзных вершин в большинстве случаев происходит стремительнее, чем рост стоимостей от ответственных впадин, может оказаться разумным применять более чувствительные условия для сигналов реализовывать, чем для сигналов к приобретению. Помимо этого, желательно создать таковой подход, что разрешал бы строить пирамиду, т. е. додавать позиции к базисной позиции в направлении главного тренда. Простые совокупности следования за трендом обычно смогут быть усилены методом применения правила выхода из торговли, разрешающего ликвидировать позицию перед тем, как получен сигнал открыть позицию в противоположном направлении.

Противотрендовые совокупности пробуют решить сложнейшую задачу, пребывающую в том, дабы приобрести на минимуме цены, а реализовать на максимуме. Среди подходов, каковые смогут употребляться при построении противотрендовой совокупности — открытие позиции против ценового перемещения определенной величины, открытие позиции против ценового перемещения определенной величины с подтверждающей задержкой, осцилляторы, противоположное мнение и циклы.

Диверсификация может достигаться методом торговли на широком спектре рынков, применения для каждого рынка нескольких совокупностей и методом применения разных вариантов каждой совокупности. Три ответственных преимущества диверсификации: (1) ослабление текущих убытков, (2) гарантированное участие в тренде большого масштаба и (3) страховка от невезения.

ГЛАВА 17. технические торговые системы: структура… 109

Вопросы

Выберите один из предлагаемых вариантов.

1. ____ созданы(-на; -но) чтобы уменьшить число

фальшивых сигналов.

a. Скользящие средние

b. Диверсификация

c. Правила подтверждения

d. Построение пирамиды

2. Одно из главных преимуществ применения технических

торговых систем пребывает в том, что они исключают______

из процесса принятия торговых ответов.

a. риск

b. эмоции

c. убытки

d. работу

3. Сигналы осциллятора перекупленности/перепроданности
являются примером системы_________ .

a. распознавания моделей

b. следования за трендом

c. циклической

d. противотрендовой

4. Вероятное улучшение совокупности, «отдающей обратно» значи
тельный процент прибыли, содержится в_________ .

a. диверсификации

b. применении правил выхода

c. применении правил подтверждения

d. построении пирамиды

5. В противотрендовые совокупности совсем нужно вклю
чать _________ .

a. правила остановки убытков

b. точки пробоев

c. правила подтверждения

d. правила пронизывания

110 ЧАСТЬ 1. задачи и вопросы

6. По большому счету говоря, для генерации сигналов к продаже прием
лемы ________ условия.

a. менее чувствительные

b. более чувствительные

c. менее формализованные

d. более формализованные

7. Что из перечисленного ниже в большинстве случаев правильно, в то время, когда рассмат
риваются медленные совокупности следования за трендом в срав
нении с стремительными?________ и_________

a. более высокие транзакционные издержки

b. большее количество убыточных сделок

c. более низкие транзакционные издержки

d. меньшее количество убыточных сделок

8. Рынок, двигающийся к новым максимумам либо минимумам,
является основой для_______ .

a. осцилляторной противотрендовой совокупности

b. совокупности распознавания моделей

c. совокупности следования за трендом, применяющей скользя
щие средние

d. совокупности следования за трендом, применяющей пробои

9. _________ используется в тот самый момент, в то время, когда базисная

совокупность подает сигнал.

a. Фильтр

b. Построение пирамиды

c. Осциллятор

d. Правила подтверждения

10. Главным компонентом автоматической торговой системы
является_________ .

a. экономическая образованность трейдера

b. надежное управление капиталом

c. интуиция трейдера

d. замечательный компьютер

Проектируем железные и ЖБ конструкции для торгового комплекса в BIM — совокупности Renga Structure


Также читать:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: